Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"stochastic reserving"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Claims reserve volatility and bootstrap with aplication on historical data with trend in claims development
 Malíková, Kateřina ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Tato práce se zabývá aplikacı́ stochastických rezervovacı́ch metod na daná data s trendem ve vývoji škod. Popisuje metodu chain ladder a zobecněné lineárnı́ modely jako jejı́ stochastický rámec. Jsou navrženy jednoduché funkce k vyh- lazenı́ koeficientů obdobı́ vzniku a vývojového obdobı́ z odhadnutého modelu. Je také počı́táno s extrapolacı́ pro zı́skánı́ nepozorovaných koncových hodnot. Reziduálnı́bootstrap je použit pro reparametrizovaný model s cı́lem zı́skat predik- tivnı́ rozdělenı́ společně s jeho směrodatnou chybou jako mı́rou volatility. Je také spočı́tán solventnostnı́ kapitálový požadavek v jednoletém časovém horizontu. 1
Úplný záznam
Modern stochastic claims reserving methods in insurance and their comparison
 Vosáhlo, Jaroslav ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá stochastickými rezervovacími metodami používanými v neživotním pojištění. Problém je řešen analytickými metodami a stochastickým modelováním. Nejprve jsou představeny základní rezerovací metody, t.j. Chain-ladder, Bornhuetter-Ferguson, Benktander-Hovinen a Cape-Cod s jejich vlastnostmi a principy. V další části pak hledáme jejich stochastické rozšíření za použití zobecněných lineáních modelů (GLM) a Mackových obecných (nedistribučních) přístupů, zkoumáme druhé momenty odhadnutých škodních rezerv a zavedeme Merz-Wüthrichův způsob měření rizika škodních rezerv. Na závěr je navržen algoritmus na aplikaci bootstrapové simulace a výsledky analytických rezervovacích metod a simulací jsou porovnány.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English